KZM EURUSD System Explanation + 1st Week Result
สวัสดีครับ ถัดจากโพสต์ที่แล้ว ผมขอข้ามมาเรื่องอื่นก่อนแล้วกัน แล้วค่อยกลับไปเขียนบทความที่แล้่วให้จบ
เพราะบทความนี้มีความสำคัญมากๆ อย่างนึง เพราะต้องบันทึกความคิดของตัวเองไว้ในห้วงเวลา หนึ่งๆ ป้องกันความคิดมันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัว
ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมา (25 ก.พ.56) ผมได้เริ่มทำการทดสอบระบบ KZM ที่คิดๆ งมๆ เดาๆ ขึ้นมาเอง โดยทดลองลงไปเทรดใน $EURUSD โดยใช้เงินจริงเป็นตัวทดลอง (ยืมแนวคิดมาจาก Soros ในการทดสอบแนวคิดของตัวเองที่มีลงไปในตลาดจริงๆ แล้วให้ตลาดเป็นตัวตัดสินแนวคิดนั้นๆ ว่าใช้ได้หรือไม่)
จึงอยากที่จะโพสต์สรุป System Explanation พร้อม Review แนวระบบทั้งหมดที่เทรดมา 1 สัปดาห์ ลงไว้ในโพสต์นี้ (อาจจะอัพทุกอาทิตย์ก็ได้ ใครจะรู้)
KZM EURUSD System Explanation
Overview
แนวคิดส่วนใหญ่ของระบบนี้ อิงมาจากความรู้เกี่ยวกับ KZM (Killingzone by Mudleygroup) โดยพี่ต้าน Mudleygroup นั่นก็คือ เน้นการทำ Cashflow ออกมาให้ได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าดีหรือร้าย ก็ยังสามารถรีดเงินสดออกมาได้เรื่อยๆ และสิ่งที่สำคัญก็คือ "Sustainable System" ระบบต้องสามารถคงอยู่ได้ ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน
ทั้งนี้ทั้งนั้น เบื้องต้นแล้ว ระบบจะยังเป็นแค่ Snowball Trading ตั้งต้น ปั่นเงินออกมาจากตลาดให้ได้ก่อน ยังไม่มีการต่อยอดนำกำไรที่ได้ไปฝัง Virus Trading ที่ตัวอื่นแต่อย่างใด (ค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะ ห่ะๆ )
ถามว่า ทำไมถึงเลือกมาทดลอง KZM ในตลาดค่าเงิน ทำไมไม่ไปทดลองในหุ้น (ซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าตั้งเยอะ) ก็ขอให้คำตอบว่า ผมใช้ CANSLIM กับตัวหุ้นอยู่แล้ว ไม่อยากจะไปซ้ำซ้อนกัน และด้วยความสนใจที่มีในตลาด Forex จึงมาลองใน EURUSD ดีกว่า
KZM Tradition, Belief
 |
| กองทัพหน่วยรบ KZM เตรียมตัวไปรบในสังเวียน $EURUSD ^^ |
KZM เราจะใช้การรบแบบกองทัพทหาร แบ่งเงินเป็นแต่ละกอง แล้วย่อยแต่ละกองออกเป็น Fixed unit ยูนิตละ 0.01 Lot โดยทหารแต่ละนาย มีหน้าที่ของตัวเองคือ เข้าครอบครองประจำการในพื้นที่โซนราคาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเข้าออกพื้นที่ ตามวิสัยของผู้นำ (ก็คือเทรดเดอร์)
โดยทั้งระบบนั้น ต้องคำนวณความเสี่ยงครอบคลุมไว้หมดแล้ว ถึงจะวางกองกำลัง และออกรบได้ ซึ่งเราจะรู้ได้คร่าวๆ ตั้งแต่แรกว่าต้องใช้เงินประมาณเท่าไร ตาม Assumptions หรือสมมุติฐานเงินทุนต่างๆ ที่เราคำนวณไว้ ซึ่งในการคำนวณนั้น เพื่อความปลอดภัย เราจะประมาณการไว้ให้เป็น Worst Case Scenario ไปเลย
ข้อดีของการคำนวณแบบนี้ก็คือ เราจะรู้ขอบเขตของตัวเอง ว่าที่ตรงนี้ เราซ่าส์ได้มากขนาดไหน เราเจ็บแค่ไหนแล้วต้องถอย เวลาไหนควรจะหยุด เวลาไหนควรจะเติมกองกำลัง ฯลฯ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการ Overtrade เพราะเราคำนวณไว้หมดแล้ว
ถ้าใครยังนึกภาพตามไม่ออก ให้นึกถึง เราเป็นพนักงานเก็บค่าผ่านทาง โดยมีวิธีผ่านทาง 4 แบบ A B C D โดยไม่ว่าราคาจะไปทางไหน คุณต้องจ่ายค่าผ่านทางให้เรา วิ่งทุกวัน ก็จ่ายทุกวัน
"Those who against us have to pay, less or more"
System Explanation&Calculation
ระบบนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบที่เทรดได้บน EURUSD ตั้งแต่ราคา 1.18-1.5 ดังภาพด้านล่าง จะเป็นได้ว่า EURUSD เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้มาตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน
 |
| EURUSD Monthly |
 |
| โซนราคาที่แบ่งได้ (ตามความชอบของแต่ละคน และความเหมาะสมต่อ Trading Vehicle) |
ระบบแบ่งเงินออกเป็น 8 กอง ดังนี้
โดยแต่ละกอง แต่ละหน่วยย่อย จะมีหน้าที่ของตัวเองประจำโซนราคาต่างๆ และเข้าออกตามเงื่อนไขเฉพาะตัวของแต่ละกอง โดยที่กอง A,B จะเข้าออกที่ราคาต่างๆ โดยไม่สน Criteria เ้ลย แค่ราคามาถึงก็สามารถเล่นได้แล้ว แต่กอง C,D นั้นจะเข้าออกตามความเห็นสมควรของ Trader โดยใช้สัญญาณทางเทคนิค หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่อยู่ที่วิสัยการตัดสินใจของ Trader เอง
ถามว่า อ้าว ทำไมต้องมีกอง HA-HD ด้วย ก็เพราะว่า เราไม่สามารถนำ้เงินเป็นถุงเป็นถังมาเทรด EURUSD ด้วยการ Buy ขาเดียวได้ (น่าจะต้องมีประมาณ 20000+6000USD ขึ้นไป ถ้าเล่น LiteFX Leverage 200:1 ตามกรอบในภาพด้านบน) จึงต้องมีการป้องกันความเสี่ยงในขาลงไว้ด้วย เพื่อ Lock-up Profit/Loss ลงไปเรื่อยๆ
ทั้งนี้ทั้งนั้น การควบคุม Position ต่างๆ ต้องใช้การช่วยเหลือโดยบันทึกลงใน MS Excel ดังตารางด้านล่าง
โดยระบบนี้ แบ่งโซนราคาตั้งแต่ 1.5000-1.1800 (4 ทศนิยม) ออกเป็นโซนละ 0.025 pips (1.5000->1.4975->1.4950 ลงไปเรื่อยๆ จนถึง 1.18) ผลก็คือ แบ่งได้่ทั้งหมด 118 โซน
ในการคำนวนความเสี่ยงนั้น ดังที่ได้บอกไปแล้วว่าจะคิดเป็น Worst Case คือ ติด Position ขา Long ทุกไม้ ทุกกอง ตั้งแต่ราคา 1.5000 ลงไปถึง 1.1800 แล้วดูว่าต้องใช้เงินเท่าไรเพื่อ Regulate Port เอาไว้ไม่ให้โดน Margin Call แต่สำหรับพอร์ตนี้ จะต้องมีไม้ S คอย Hedge ไว้ระหว่างทางด้วยเพื่อลดจำนวนเงินที่จะใช้ลงไป
วิธีการ Hedge นั้น หลังจากที่ลองคำนวณอยู่หลายวิธี พบว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุด (เวลาที่เขียนนี้) คือการ
ตั้ง Sale Stop Order เอาไว้ ที่ระยะห่างจาก Entry จำนวน 100 pips (เช่น Long ที่ 1.4575 ก็ตั้ง Stop Order ไว้ที่ 1.4475 เพื่อป้องกันความเสี่ยงผิดทางของไม้นี้ เพราะฉนั้น ที่ราคาต่ำกว่า 1.4475 ก็จะเป็นการ Lock-Up Loss ของไม้นั้นๆ ไปแล้ว เป็นการลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตไปทีละนิด ตาม Position ที่ติดจริง)
ส่วนวิธีจัดการกับไม้ S ต่างๆ เหล่านี้ ก็ทำได้หลายแบบอีก ตัวอย่างเช่น
-ปล่อยไว้ เป็น Floating P/L ไม่ต้องไปปิดมัน ไม่ว่าราคาไปทางไหน อนาคตเราก็ไม่ต้องป้องกันความเสี่ยงที่จุดนั้นอีกเพิ่มถ้าเข้า Long ใหม่
*KZM102 : ถ้าัยังไม่เข้าใจ KZM เบื้องต้นให้ข้ามไปก่อน อาจงงได้ เพราะผมก็งมๆ กลยุทธนี้มาจากตอนเทรดจริง
-อาจประยุกต์ใช้ไม้ Hedge ขา Short ในการทำกำไรขาลงได้ด้วย ซึ่งวิธีการจัดการกับไม้นี้ ผมเลือกที่จะ Take Profit บาง Position เมื่อคิดว่าตลาดถึงจุดกลับตัว หรือคิดว่าไม่ลงต่อแน่ๆ แล้ว จึงปิดทำกำไรไป *แต่กราฟมันจะลงต่อรึเปล่า เราก็ไม่รู้ จึงต้องป้องกันความเสี่ยงอีกรอบโดยการตั้ง Sale Stop order ไว้อีกรอบ (กันมันลงต่อ) ที่ด้านล่างของจุดที่เราคิดว่ามันจะกลับตัว (ซึ่งเราจะเสีย Gap เพิ่มเติมนิดหน่อย จากจุดที่เราคิดว่ามันจะกลับตัว ลงมาถึงจุด Sale Stop Order)
ก็ถือว่า ถ้ากราฟมันกลับขึ้นไป แล้วลงมาใหม่ เราก็สามารถทำ Cash Flow ได้ แม้ตลาดจะเป็นขาลง เคล็ดลับก็คือ ยิ่งเราปิด Short Position ได้ใกล้กับ Bottom ยิ่งเยอะ เรายิ่งเสียเงินเพิ่มขึ้นน้อยลง (อ่านดีๆ เน้อ เพิ่มขึ้น-น้อยลง ถ้ากราฟมันลงต่อ)
คำนวนความเสี่ยงของระบบ และจำนวนเงินที่ได้ออกมาได้ ดังตารางด้านล่าง (ช่องขวาสุด)
มาถึงจุดนี้ ก็ได้รู้แล้วว่า ระบบนี้ต้องการเงินทั้งหมด 13,300 USD เพื่อ Regulate Port ให้รันอยู่ได้บน EURUSD ตั้งแต่ 1.5-1.18 เรียกได้ว่าตราบได้ที่ยังอยู่ในกรอบนี้ ก็ยังปั่น Cashflow ออกมาได้เรื่อยๆ
*ทั้งนี้ทั้งนั้น เอาเข้าจริงๆ อาจไม่ใช้เงินมากเท่านี้ก็ได้ ถ้าเราไม่ได้ติดทุกไม้ทุกกองแบบที่ตั้งสมมุติฐานเอาไว้
**การคำนวณนี้ จำนวนเงินที่ใช้ จะแตกต่างตาม Broker, Leverage ที่ใช้ รวมไปถึง กลยุทธ์การเทรด การแบ่งโซนและจำนวนกระสุนที่มี ทั้งหมดด้วย
ซึ่งโบรกเกอร์ที่ผมเลือกใช้ คือ ไลท์โฟเร็กซ์ (ขอเขียนเป็นภาษาไทย กลัวไปติด Google Search Word)
ที่ให้โบนัส 40% ของเงินที่ฝาก ทำให้ใช้เงินจริงๆ น้อยลงไปอีก อิอิ (เงินนี้จะถอนได้ถ้าเทรดถึง 120Lot) และมีคนไทยเป็นผู้ดูแลเรื่องฝาก-ถอนด้วย โดยเรทฟิืก 32.5 บาท ต่อ 1USD ทั้งฝาก-ถอน โอนเงินเข้าออกสะดวกดี (โอนเงินระหว่าง บช เงินฝากธรรมดา) ก็เลยเบาแรงไปได้ส่วนนึงในการถ่ายเงินเข้าออกพอร์ทครับ =]
โดยเบื้องต้นแล้ว ผมได้ฝากเงินเข้าไป 2000USD เพื่อทดลองเทรด (โบนัสอีก 800 กลายเป็น 2800USD)
1st Week Result
นี้เป็นผลงาน Cash Flow ของสัปดาห์แรกที่ผ่านมา %Return คิดจากเงินต้นทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ คือ 13300 USD
ได้เป็นเงิน 330.70 USD (2.49%)
อันนี้ให้ดูขำขำ สภาพจริง ร่วงจริง Hedge จริง
สามารถติดตามผลงานเทรดของพอร์ตนี้ได้ทาง
ก็ขอจบ Entry แรกเกี่ยวกับพอร์ตเพียงเท่านี้ จะพยายามอัพความคืบหน้าของพอร์ตทุกสัปดาห์
ขอบคุณที่ติดตามครับ
@Ton4aLiving
